广发证券打造超极速量化策略平台

　　上证报中国证券网讯 广发证券近日发布全自主研发的量化策略平台GF Quant Genius1.2版本（下称“GFQG”）。据悉，这也是行业内首家券商使用最新版本的AMI打造的超极速量化策略平台。

　　GFQG采用可靠组播技术AMI替代旧版中的AVIS，从而实现对旧版全面升级改造。利用AMI可靠组播技术，应用在各模块的内部通讯上，提升可靠性的同时，简化模块复杂度，提升了平台的高可用，在每秒1000笔委托流量下，主从切换不丢数据。性能方面，AMI有着可以将点到点消息时延降低到个位数微秒的优势，GFQG内部策略延迟降低到100微秒以内，较升级前的1700微秒，时延降低至原来的1/17，波动率曲面计算性能提升187倍，支持4万笔/秒，4亿笔总量。同时，为提高平台的适用性，GFQG设计并实现仿期货柜台CTP的新接口，易于学习，运行效率高，并可覆盖沪深交易所、金融期货、商品期货、银行间市场、境外衍生品投资的全业务量化平台。AMI的全面改造，使GFQG成为“高性能、高容量、高可用、业务全面”的新一代量化平台。

　　广发证券信息技术部总经理柯学表示，交易模式正处在人工下单向量化投资的变革，打造高性能、全业务的超极速量化策略平台至关重要，广发证券在这方面已初步取得较好效果。广发证券沪深交易所的三个期权品种全部获得最高AA评级，并获得2019年度上交所优秀期权做市商奖项；银行间市场标债远期做市已跃居券商第一，并成为首批国开债和农发债报价商。在未来，广发证券将基于GFQG1.2版本，极大提升期权做市业务的交易效率，进一步配合好交易所以及监管，在期权业务与衍生品领域为市场及投资者提供更高质量的服务。同时，广发证券将继续丰富FICC量化策略品种，在标债远期SBF、现券做市CBT基础上，实现IRS利率互换的量化交易，并在2021年推出商品量化策略平台，全面支持商品业务。

　　自2019年起，广发证券开始着手建设量化策略平台。截至目前，GFQG作为公司全自主研发的量化平台与全市场已建立成熟的连接通道，包括境内外Broker的交易、行情通道，实现业务品种的全覆盖。依托于这一套高性能高容量高可用业务全面的GFQG平台，广发证券集团下各业务线可以实现向量化投资发展，为后续的AI交易打下坚实基础，同时使得广发证券的量化基础能力处于业内领先地位。（李五强）